ฮัลล์ เคลื่อนไหว เฉลี่ย excel สเปรดชีต

เช่นเดียวกับสิ่งที่คุณเพิ่งอ่าน Digg it หรือ Tip d it วัตถุประสงค์ของ Finance4Traders คือการช่วยให้ผู้ค้าเริ่มต้นโดยนำพวกเขาเป็นกลางการวิจัยและความคิดตั้งแต่ปลายปี 2005 ฉันได้รับการพัฒนากลยุทธ์การค้าบนพื้นฐานส่วนบุคคลไม่ทั้งหมดของโมเดลเหล่านี้เป็น เหมาะสำหรับฉัน แต่นักลงทุนรายอื่นหรือผู้ค้าอาจพบว่าพวกเขามีประโยชน์หลังจากที่ทุกคนมีเป้าหมายการซื้อขายการลงทุนที่แตกต่างกันและนิสัยดังนั้น Finance4Traders กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สะดวกในการเผยแพร่งานของฉันอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Finance4Traders กรุณาใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่เหมาะสมและนึกถึง ซึ่งหมายความว่าคุณควรอ้างอิง Finance4Traders โดยอย่างน้อยให้ลิงก์กลับมายังไซต์นี้หากคุณใช้เนื้อหาใด ๆ ของเรานอกจากนี้คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของเราในลักษณะที่ผิดกฎหมายคุณควรเข้าใจว่าเนื้อหาของเรา มาพร้อมกับการรับประกันใด ๆ และคุณควรตรวจสอบเนื้อหาของเราโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก่อนใช้งานโปรดอ่านนโยบายเนื้อหาและนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์เมื่อ เยี่ยมชม site. It นี้ดูเหมือนว่าคุณได้ออกจาก 2 จากคำสั่ง VBA ข้างต้นออก n, WMAn - WMAj. It ควรอ่านออก n, 2 WMAn - WMAj. Your รหัสได้รับความช่วยเหลือที่ดี thanks. I ได้กล่าว ว่าเว็บไซต์ของคุณมีประโยชน์มากขอแสดงความยินดีฉันกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับสูตรค่าเฉลี่ยของ Hull Moving Average เพื่อเขียนโค้ดใน VBA Excel for. entry สัญญาณหลังจากทำ Google Googling บางส่วนฉันได้พบรหัสของคุณนอกจากนี้ฉันได้พบอีกสองเว็บไซต์ที่มีสูตร EXcel ที่สร้างสูตร HMA จากที่นี่ผมคิดว่าพวกเขามีความน่าเชื่อถือเป็นของคุณ 1 ต้องดาวน์โหลด 2. วัตถุประสงค์ของฉันคือการเปรียบเทียบผลของผู้เขียนที่แตกต่างกัน 3 แล้วมองหาผลเดียวกันฉันได้กล่าวว่าฉันได้ใช้เวลา 3 วันเต็ม เรียนรู้การแก้ไขการตีความและในที่สุดฉันได้ให้ขึ้น today. because 3 ของคุณได้รับผล differents ฉัน m lost. I ค่อนข้างสนับสนุนให้คุณเขียนกำปั้นเพราะฉันชอบรหัส VBA ฉันพยายามที่จะสร้างกลยุทธ์ที่ 5 HMA พร้อมกับ Heikin Ashi ในกรอบเวลา 120 นาทีใน your. code ถ้า n 5, ซึ่งควรจะ k ในรหัสของคุณอาจเป็น 2 เนื่องจาก sqrt 5 เป็น 2 33 หรืออาจจะ 3.because มันกลมถึง 3.Please ฉันจะมีความสุขและขอบคุณถ้าคุณสามารถใช้สำหรับฉันเวลาอันมีค่าของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาด ฉันรอคอยที่จะตอบคำถามของคุณขอบคุณ Josu Izaguirre. NBI ไม่ใช่ภาษาอังกฤษฉันมาจากประเทศ Basque และนี่อาจไม่ใช่ Perfect แต่ฉันหวังว่าจะให้บริการคุณโพสต์ความคิดเห็นกลยุทธ์การซื้อขายจะคล้ายกับ กลยุทธ์ขององค์กรการศึกษาทรัพยากรของคุณอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่านต่อใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นมากกว่าเพียงแค่สมการตัวชี้วัดที่มีการพัฒนาอย่างดีเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักค้าดึงข้อมูลที่สำคัญจากข้อมูลทางการเงิน ทำไมฉันถึงชอบที่จะใช้ Excel. Excel นำเสนอข้อมูลให้กับคุณดูซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานของคุณได้ง่ายขึ้นและประหยัดเวลาอ่านต่อการใช้สเปรดชีตเพื่อสร้าง Moving Averages. by Wayne Thorp, CFA ในบทความซื้อ - และ - ถือครอง Market Timing ซึ่งเริ่มต้นในหน้า 16 ในฉบับนี้เราจะกล่าวถึงการวิจัยของ Theodore Wong ผู้ทดสอบระบบ MAC แบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อดูว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่ากลยุทธ์การซื้อและระงับมากกว่า เขาใช้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตลาดกับค่าเฉลี่ยของดัชนีเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่จะลงทุนในตลาดและเมื่อถือครองเงินสดตัวจับเวลาการตลาดมักทำการตัดสินใจลงทุนโดยยึดตามความสัมพันธ์ภายในที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหุ้น เข้มแข็งหรืออ่อนตัวลงกว่าค่าเฉลี่ยของวงศ์วานการวิจัยของวงศ์ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อพิจารณาว่าตลาดอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงและทดสอบว่าจะเหมาะสมหรือไม่ในระยะที่สามารถวัดได้และย้ายไปเป็นเงินสดในช่วงขาลงในขณะที่ข้อโต้แย้งยังคงมีต่อประสิทธิภาพ ของระยะเวลาในการลงทุนนักลงทุนยังคงเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกว่าจะปรับพอร์ตการลงทุนของตนหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและแนวทางที่ควรปฏิบัติตามในความพยายามนี้ Moving Average Basics หนึ่งในเทคนิคที่นักวิเคราะห์หลายคนใช้ในการตัดสินความแรงของญาติภายในที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้เทรนด์ที่ง่ายที่สุดในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีค่าแตกต่างกัน เดียวกันเพื่อช่วยให้นักลงทุนและผู้ค้าติดตามแนวโน้มราคาของสินทรัพย์ทางการเงินโดยการปรับความผันผวนของราคาในช่วงเวลาที่เรียกว่า noise ในการปรับรูปแบบราคาให้ราบเรียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเน้นถึงแนวโน้มราคาที่ยาวนานกว่าช่วงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ทำนายทิศทางราคาค่อนข้างบ่งบอกถึงทิศทางราคาในปัจจุบันที่มีความล้าหลังความล่าช้านี้เกิดขึ้นจากการใช้ราคาข้อมูลราคาในอดีตที่เกิดขึ้นและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยตามที่ระบุไว้ในชื่อว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเคลื่อนไปตามข้อมูลเดิมที่ลดลง และมีการเพิ่มข้อมูลใหม่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 แบบคือแบบง่ายๆถ่วงน้ำหนักและมีการระบุเลขยกกำลัง le moving average หรือ SMA ให้ใช้น้ำหนักที่เท่ากันกับราคาทั้งหมดในช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆสมมติว่าราคาตั้งแต่เริ่มต้นของช่วงเวลานั้นมีความเกี่ยวข้องกับราคาตั้งแต่สิ้นสุดวันที่ ระยะเวลา SMA ถูกสร้างขึ้นเหมือนกับค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปถ้าคุณมีค่าสามค่าคุณจะเพิ่มค่าเหล่านี้เข้าด้วยกันและหารผลรวมโดยสามนี่คือการคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้ 1 ราคาของช่วงเวลาแรกที่ใช้ คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Pn คือราคาของช่วงเวลาสุดท้ายที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ n จำนวนงวดที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและค่าเฉลี่ยเลข 10 วันโดยใช้รายวัน ค่าปิดของดัชนีผลตอบแทน SP 500 ทั้งหมดนับจากเดือนพฤษภาคม 2010 ข้อมูลจากเว็บไซต์ Yahoo Finance วันที่ 14 พฤษภาคม พ. ศ. 2553 ค่า SMA จาก 1156 11 มาจากการเพิ่มค่าดัชนีสำหรับ 10 วันที่สิ้นสุดในวันที่ 14 พ. ค. แล้วและดำน้ำ ไป tal โดย 10.Weighted Moving Average ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยสมมติว่าราคาทั้งหมดมีความสำคัญเท่าเทียมกันอย่างไรก็ตามผู้ค้าบางรายเชื่อว่าราคาล่าสุดมีความสำคัญมากขึ้นในการระบุแนวโน้มปัจจุบันค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก WMA ระบุน้ำหนักที่กำหนดความสำคัญสัมพัทธ์ของ ราคาที่ใช้ในขณะที่น้ำหนักที่สูงขึ้นมักถูกกำหนดให้เป็นราคาล่าสุดคุณสามารถใช้รูปแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการการคำนวณโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบถ่วงน้ำหนักเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง n ซึ่งน้ำหนักจะลดลงหนึ่งครั้งในแต่ละราคาก่อนหน้านี้เช่น n P n n 1 n n n n n n n n n n n n n n n n n 1 n n n n n n n 1 1 n n n n 1 1 n n n n 1 1 n n n n 1 n n 1 n n n n n n 1 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้อเสนอพิเศษได้รับการเป็นสมาชิก AAII ฟรีเป็นเวลา 30 วันรับสิทธิ์เข้าถึงแบบเต็มรูปแบบรวมถึงโมเดลการขายในตลาดแบบจำลองซึ่งปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีกว่า S 1135 68 สำหรับวันที่ 14 พฤษภาคมจะคูณด้วยปัจจัยการถ่วงน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุด 10 โดยการทำเช่นนี้มากที่สุด ราคาล่าสุดมีผลกระทบมากที่สุดต่อค่าเฉลี่ยโดยรวมการย้อนกลับไปหนึ่งช่วงเวลาราคาปิดสำหรับวันที่ 13 พฤษภาคมจะคูณด้วยการถ่วงน้ำหนักของเก้าและอื่น ๆ จนกว่าราคาที่เก่าที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมจะคูณด้วยการถ่วงน้ำหนักของผลรวม ของราคาปิดคูณด้วยการถ่วงน้ำหนักเป็นระยะ ๆ ตามลำดับจะหารด้วยผลรวมของการถ่วงน้ำหนักสำหรับ WMA แบบระยะเวลา 10 ตัวจะมีตัวหาร 55 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ล่าสุด เราจะพูดถึงที่นี่คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (exponential moving average) ความโกรธเป็นบิตที่ซับซ้อนมากขึ้นในการคำนวณของมัน แต่ต้องใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์น้อยกว่าสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนัก EMA ของค่าเฉลี่ยเลขยกกำลังลดความล่าช้าโดยให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนัก ความถ่วงน้ำหนักที่ใช้กับราคาล่าสุดขึ้นอยู่กับจำนวนงวดในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปัจจัยการถ่วงน้ำหนักเหล่านี้ลดลงอย่างมากชี้ให้เห็นความสำคัญมากขึ้นกับราคาที่ผ่านมาในขณะที่ยังไม่ยกเลิกการสังเกตที่เก่ากว่าทั้งหมดมีสามขั้นตอนในการคำนวณการเคลื่อนย้ายเลขยกกำลัง เฉลี่ยคำนวณค่าตัวคูณถ่วงน้ำหนัก Derive EMA เริ่มต้นซึ่งสามารถเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้น ๆ ของค่าก่อนหน้าหรือค่าราคาของรอบระยะเวลาก่อนหน้าคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาที่นี่มีสมการตัวช่วย 2 n 1.EMA Close EMA ตัวคูณวันก่อนหน้า EMA วันก่อนหน้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ใช้ในช่วงระยะเวลา 10 ปีใช้น้ำหนัก 18 18 กับราคาล่าสุด 2 10 1 ฉัน n ระยะเวลา 20 EMA จะมีน้ำหนัก 9 5 2 20 1 ดังนั้นการถ่วงน้ำหนักของช่วงเวลาที่สั้นลงจึงสูงกว่าการชั่งน้ำหนักในช่วงเวลาที่ยาวขึ้นดังที่เราเห็นได้จากตัวอย่างนี้การชั่งน้ำหนักจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งทุกครั้ง ระยะเวลาเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้สองเท่าซึ่งจะช่วยลดความล่าช้าระหว่างเส้นโค้งราคาจริงและเส้นโค้งค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นดูที่ตารางที่ 1 เราจะเห็นว่าการคำนวณ EMA เริ่มต้นด้วย SMA เก้าวันนับจากวันที่ 13 พฤษภาคม 1158 38 ค่านี้จะหักออกจากราคาปิด ราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 1135 68 แล้วคูณด้วยค่าน้ำหนักของ 0 1818 2 10 1 จากนั้นค่า SMA ของวันที่ 13 พฤษภาคมจะเพิ่มกลับมาถึง EMA ในปัจจุบันเป็นมูลค่าที่น่าสังเกตว่าเนื่องจากการคำนวณ EMA นี้เริ่มต้นด้วยการย้ายแบบง่ายๆ ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของมันจะไม่ได้รับรู้จนกระทั่ง 20 หรือดังนั้นช่วงหลังนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมการคำนวณ EMA อื่น ๆ เพียงแค่เริ่มต้นด้วยราคาปิดของช่วงก่อนหน้าและละเลยโดยใช้ SMA เป็นจุดเริ่มต้นการใช้สเปรดชีตเพื่อคำนวณการเคลื่อนย้าย ค่าเฉลี่ยในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแนวโน้มพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยของแต่ละบุคคลหรือตลาดโดยรวมพวกเขาจะพึ่งพาข้อมูลจำนวนมากเพื่อให้มีความหมายนอกจากนี้ข้อมูลนี้ต้องการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะอยู่ที่สดในขณะที่หลายทางการเงิน เว็บไซต์สเปรดชีตเป็นอีกหนึ่งวิธีในการคำนวณและแสดงข้อมูลนี้สเปรดชีตที่นำเสนอในที่นี้ใช้เทมเพลตสูตรตามที่ระบุไว้ใน Microsoft Excel 1997 2003 ซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปที่ใช้โดยผู้ใช้พีซีหลายราย แต่ก็ยังสามารถใช้งานร่วมกันได้ ด้วยเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเช่น Excel 2008 และ 2010 หากต้องการดาวน์โหลดสเปรดชีตฉบับสมบูรณ์คลิกที่นี่นอกจากนี้คุณสามารถสร้างข้อมูลดิบด้วยสเปรดชีตนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างกราฟได้โดยตรงจากข้อมูลที่คุณกำลังวิเคราะห์ข้อมูลในสเปรดชีตนี้ถูกดาวน์โหลดฟรี จากเว็บไซต์ Yahoo Finance คุณสามารถดาวน์โหลดรายวันรายปีรายปีรายปีหรือรายปีสูงต่ำปิดและปริมาณข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 1950 วัตต์ คุณสามารถระบุระยะเวลาของข้อมูลและระยะเวลาที่คุณสนใจได้จากนั้นคุณเพียงแค่ดาวน์โหลดข้อมูลลงใน Excel ข้อมูลแรกที่ต้องพิจารณาคือจำนวนงวดที่เราต้องการใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของ Theodore Wong แสดงให้เห็นว่าระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ย 6 เดือนตามดัชนีตลาดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้บอกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6 เดือนเหมาะสมที่สุดสำหรับการตัดสินใจในการซื้อและขายเวลาคุณสามารถทดลองกับช่วงเวลาอื่นได้ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าความสั้นของระยะเวลาที่สั้นลงการตอบสนองต่อค่าเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาการศึกษาทางสถิติในการใช้กฎตัวกรองกับการทำธุรกรรมแบบเวลาแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมมากเกินไปจะกินผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ เทคนิคเหล่านี้โปรดจำไว้ด้วยเช่นกันว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามจะทำที่นี่คือการใช้ราคาในอดีตเพื่อพิจารณาว่าตลาดหรือความปลอดภัยมีแนวโน้มสูงหรือลดลงรูปที่ 1 ฉ. เป็นส่วนหนึ่งของสเปรดชีตที่เราสร้างขึ้นโดยมีคอลัมน์สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามตัวที่กล่าวถึงไว้ที่นี่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก WMA และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA สำหรับตัวอย่างเหล่านี้เราสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6 เดือนโดยใช้การเปิดรายเดือนเฉลี่ยสูง ราคาต่ำสุดและราคาปิดของดัชนีผลตอบแทน SP 500 ทั้งหมดย้อนหลังไปถึงช่วงเริ่มต้นของปี 1950 ถ้าคุณต้องการทดลองกับช่วงเวลาที่แตกต่างกันคุณจะต้องแก้ไขสูตรพื้นฐานโดยการสร้างค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเราจะช่วยลด ความแปรปรวนในข้อมูลสูตรต่างๆที่ใช้มีดังนี้ GR7 ค่าเฉลี่ย C7 F7 I13 ค่าเฉลี่ย G7 G12 K13 G12 6 G11 5 G10 4 G9 3 G8 2 G7 1 21 M12 ค่าเฉลี่ย G7 G11 M13 M12 2 6 1 G12- M12.Cell G7 คำนวณ ค่าเฉลี่ยที่เรียบง่ายของราคาเปิดสูงต่ำและใกล้เคียงในดัชนีผลตอบแทน SP 500 สำหรับเดือนมกราคม 2493 ถึง 16 87 เนื่องจากเราคำนวณค่าเฉลี่ย 6 เดือนเราต้องมีข้อมูลอย่างน้อยหกเดือนเป็นเวลาห้าเดือน สำหรับ EMA ที่ h เราจะพูดถึงในชั่วพริบตานอกจากนี้เราได้กำหนดความล่าช้าหนึ่งเดือนระหว่างดัชนีกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยมีการเลียนแบบประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงว่าไม่มีข้อมูลราคารายเดือนจนกว่าจะมีการซื้อขายในเดือนสิ้นสุดแล้วดังนั้นการคำนวณ SMA ในเซลล์ I13 ซึ่งเป็นเดือนกรกฎาคมปี 1950 คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยรายเดือนสำหรับดัชนีผลตอบแทน SP 500 สำหรับงวดหกเดือนของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน CELL K13 มีสูตรสำหรับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 6 เดือนสำหรับเดือนนั้น ใช้ราคาเฉลี่ยสำหรับเดือนก่อนหน้าจากเซลล์ G12 และน้ำหนักโดยมีค่าเป็น 6 ส่วนเพิ่มจากราคาปิดจากสองเดือนที่ผ่านมาในเซลล์ G11 ซึ่งมีน้ำหนักเป็น 5 เท่าและย้อนกลับไปถึง 6 เดือนก่อนหน้า ทั้งหมดของราคาที่ถ่วงน้ำหนักแล้วหารด้วย 21 ผลรวมของน้ำหนักที่เราใช้ 6 5 4 3 2 1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงมีผลให้กำหนดน้ำหนักให้กับค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของช่วงก่อนหน้าและเพิ่มค่าเป็นค่า a ส่วนของ pe ปัจจุบัน riods ราคาการคำนวณ EMA อื่น ๆ เพียงแค่เริ่มต้นด้วยราคาของช่วงเวลาก่อนหน้าและไปจากที่นั่นอีกครั้งค่า EMA ที่แสดงใน M13 July 1950 เป็นเวลาหกเดือนสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 1950 เซลล์ M12 ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับค่า EMA ที่ตามมา, เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยของราคาเฉลี่ยรายเดือนในช่วงห้าเดือนสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมปี 1950 ขณะที่เรามีจุดเริ่มต้นสำหรับ EMA ในเซลล์ M12 เซลล์ M13 จะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้โดยการคำนวณค่า SMA จาก M12 17 51 ก่อน จากนั้นจะเพิ่มความแตกต่างระหว่างราคาเฉลี่ย SP 500 สำหรับงวดและ SMA 18 33 17 51 คูณด้วยปัจจัยการถ่วงน้ำหนัก 6 งวดของ 28 57 2 6 1.EMA 17 51 0 2857 0 82 17 74. รูปที่ 2 แสดง แผนภูมิของค่าสิ้นสุดเดือนที่เกิดขึ้นจริงของดัชนีผลตอบแทนรวม SP 500 ดัชนีค่าเฉลี่ยรายเดือนของดัชนีและ EMA หกเดือนของค่าดัชนีเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2543 จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 เราคำนวณดัชนีทั้งสอง บรรทัดเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างเดือน en d และค่าเฉลี่ยของเดือนที่เราสามารถมองเห็นทั้งสองสายติดตามกันค่อนข้างใกล้ชิดในบทความหน้า 16 Theodore Wong ใช้ไขว้ระหว่าง EMA หกเดือนและดัชนีตลาดเฉลี่ยรายเดือนเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ เราพยายามสร้างสูตรในสเปรดชีตเพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขายสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6 เดือนแรก J13 IF G12 I13 ซื้อขาย L13 IF G12 K13 ซื้อขาย N13 IF G12 M13 , ซื้อ, ขายตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 1 สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละรายการจะมีการสร้างสัญญาณซื้อเมื่อดัชนีค่าเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6 เดือนตามลำดับเมื่อค่าเฉลี่ยดัชนีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6 เดือน, SEL ถูกสร้างขึ้นมาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสเปรดชีต Wayne A Thorp, CFA เป็นรองประธานและนักวิเคราะห์การเงินอาวุโสที่ AAII ปฏิบัติตามเขาทาง Twitter ที่ WayneTAAII โดยปกติแล้วคุณต้องการให้สัญญาณที่กรองแล้วจะมีความลื่นและล้าหลัง - ความล่าช้าทำให้เกิดความล่าช้า i การค้าของคุณและความล่าช้าที่เพิ่มขึ้นในตัวบ่งชี้ของคุณมักจะส่งผลให้กำไรลดลงในคำอื่น ๆ ผู้เข้ารับสายได้รับสิ่งที่เหลืออยู่บนโต๊ะหลังจากที่งานเลี้ยงเริ่มขึ้นแล้วนั่นคือเหตุผลที่นักลงทุนธนาคารและสถาบันต่างๆทั่วโลกขอให้ย้ายการวิจัยของ Jurik เฉลี่ย JMA คุณสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับที่คุณจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นที่นิยมอื่น ๆ อย่างไรก็ตามเวลาที่ดีขึ้นของ JMA และความเรียบจะทำให้คุณประหลาดใจเส้นสีเทาขรุขระในแผนภูมิจำลองการทำงานของราคาที่เริ่มต้นในช่วงการซื้อขายต่ำ ช่วงการซื้อขายเนื่องจากไม่มีใครชอบรออยู่ข้างสนามสัญญาณรบกวนที่สมบูรณ์แบบในการกรองเส้นสีเขียวจะเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นไปตามจุดศูนย์รวมของช่วงการซื้อขายแรกและข้ามไปยังจุดศูนย์ซื้อขายใหม่เกือบจะในทันที